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企業(yè)管理：期權(quán)復(fù)制功能在股票市場更具優(yōu)勢性

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期權(quán)復(fù)制功能在股票市場更具優(yōu)勢性。從理論上講，買進看漲期權(quán)同時賣出同樣條款看跌期權(quán)所得出的盈利圖和買進標(biāo)的物頭寸是一致的。反之，買入看跌期權(quán)同時賣出同樣條款看漲期權(quán)所得出的盈利圖和賣出標(biāo)的物頭寸是一致的。期權(quán)保證金優(yōu)勢十分明顯，買賣一手原油期貨的保證金相比運用原油期貨期權(quán)復(fù)制頭寸的保證金要高很多。期權(quán)在股票市場更具有優(yōu)勢，不必遵循Uptick限制以及不用借到股票即可賣空。然而，因為期權(quán)復(fù)制存在兩次買賣動作，當(dāng)遇到流動性差的品種，買賣價差風(fēng)險和雙倍手續(xù)費風(fēng)險會凸顯出來。波動率風(fēng)險也是運用期權(quán)復(fù)制功能時需要考慮的重要風(fēng)險。當(dāng)波動率減弱，權(quán)利金減少會降低期權(quán)復(fù)制功能效果。反之，當(dāng)波動率增強，權(quán)利金增加會增強期權(quán)復(fù)制功能效果。

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發(fā)布：2026-01-14 16:09    編輯：xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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